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Neutral and Indifference Portfolio Pricing, Hedging and Investing: With applications in Equity and FX
Springer-Verlag New York
Srdjan Stojanovic (auth.)
σs
ρ2,1
ϕ
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pricing
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portfolio
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gγ
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α1,1
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dτ
hedging
stochastic
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q1,1
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σd
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2ϕ
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gω
equation
optimal
formula
function
σa
fxr
2γ
fγ
pde
equal
matrix
ϕa
volatility
Anno:
2012
Lingua:
english
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english, 2012
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Neutral and Indifference Portfolio Pricing, Hedging and Investing: With applications in Equity and FX
Springer-Verlag New York
Srdjan Stojanovic (auth.)
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ρ2,1
ϕ
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